CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

پیش بینی تغییر پذیری در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۸۵۹ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۰
کد COI مقاله: RCRRM01_039
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۲۴.۶۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی تغییر پذیری در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند

  سیده هلیا طباطبایی اوره - دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر
  محمدرضا صالحی راد - دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر

چکیده مقاله:

تغییر پذیری در بازار مالی عنصری ضروری برای دارایی و قیمت گذاری مشتقات و مدیریت ریسک می باشد.از آن جایی که تغییر پذیری،متغیری نیست که مستقیما قابل مشاهده باشد،محققان زیادی برای پیش بینی آن وارد عمل شده اند.رویکرد عمده ای که بسیاری از دانشمندان برای پیش بینی تغییر پذیری استفاده کرده اند،بکارگیری مدل های آماری است که در ARCH و..... پیشنهاد شده است.روش دیگر فرموله کردن و به کار گیری مدل های اقتصادی است.همه ی این رویکرد ها در این موضوع که اندازه تغییر پذیری تحت مفروضاتی معتبر است،در اشتراکند.ولی این موضوع که کدامیک از این مفروضات در عمل ما را به تغییر پذیری واقعی نزدیک تر می کند،سوالی است که در بیشتر مواقع جواب آن معلوم نیست.روش دیگر در پیش بینی تغییر پذیری مدل اندازه آزاد نامیده می شود که مارا از قید اندازه ها رها می کند.در این روش از برگشت های واریانس نمونه ای استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-RCRRM01-RCRRM01_039.html
کد COI مقاله: RCRRM01_039

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
طباطبایی اوره, سیده هلیا و محمدرضا صالحی راد، ۱۳۹۰، پیش بینی تغییر پذیری در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند، همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، https://www.civilica.com/Paper-RCRRM01-RCRRM01_039.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (طباطبایی اوره, سیده هلیا و محمدرضا صالحی راد، ۱۳۹۰)
برای بار دوم به بعد: (طباطبایی اوره و صالحی راد، ۱۳۹۰)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Bandi, F.M., and J.R. Russell.(2010), _ Realized Volatility Forecasting in ...
  • Bandi, F.M., and J.R. Russell. (2007), _ Volatility. In J. ...
  • Linetski (Eds.), " Handbook of Financial Eng inee ring. Elsevier، ...
  • Ghysels, E. and A. Sinko .(2010), _ Volatility Forecasting and ...
  • kanatani , T. (2004), " High frequency data and realized ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۲۱۷۹
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.