مقایسه روش های کلاسیک و مصنوعی در پیش بینی شاخص قیمت سهام
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 334
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ROBOMECH01_081
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
چکیده مقاله:
شاخص قیمت سهام بورس نشان دهنده وضعیت اقتصادی کلی یک کشور است. امروزه سرمایه گذاری در بورس، بخشمهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد به همین دلیلپیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردارشده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند-. از سوی دیگر، شاخص قیمت سهام نشاندهنده وضعیت کلی بازار سهام است و میتواند به پیشبینی سهامداران جهت سرمایهگذاری کمک کند. اغلب درسالهای گذشته از روشهای کلاسیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کردند، اما با پیشرفت و توسعه مداومروشهای فرا ابتکاری، شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی، کاربردهای روزافزونی در مبحث پیش بینی شاخصقیمت سهام پیدا کرده اند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده ازشبکه های عصبی است.در این تحقیق، سه رویکرد مطرح می شود:1) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روش های کلاسیک 2) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد هوش مصنوعی.3) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد ترکیبی.به این منظور ابتدا ارزیابی عملکرد روشهای کلاسیک از قبیل روشهای هموارسازی نمایی، تحلیل روند ARIMA وهوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی انجام شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا احمدی
دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، تبریز، ایران
پیام حسنجانی
دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، تبریز، ایران