ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی اثر نااطمینانی تورم بر بازار سهام در ایران:کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/463700

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF01_039

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر بازار سهام در کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از داده های ماهیانه و کاربرد انواع مدلهای خانوادهGARCH و رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی می پردازد. هدف این تحقیق بررسی تأثیرنااطمینانی تورم بر بازار سهام با درنظر گرفتن شکستهای ساختاری در دوره مورد مطالعه می باشد. بدین منظور این مقاله جهت آزمون وجود شکست ساختاری در داده ها از مجموعه آزمونهای ارائه شده در 2003 Bai and Perron( ونیز آزمون مجموع مربعات تجمعی تکراری ICSS در نااطمینانی تورم استفاده می نماید. علاوه بر این، در این مقاله از آزمون لی و استرازی سیچ ) 3002 ( برای آزمون ریشه واحد با لحاظ دو شکست ساختاری درونزا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین نااطمینانی تورم و شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی دار ولی در بلند مدت رابطه ای وجود ندارد. و بین نااطمینانی تورم و شاخص درآمدکل در کوتاه مدت رابطه ای مشاهده نشد. ولی با توجه به آزمون کرانه ها در بلند مدت بین نااطمینانی تورم و شاخص درآمد کل رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجتبی دین پرست مرنگلو

نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و حسابرس دیوان محاسبات استان آذربایجان غربی

مریم حضرتی مرنگلو

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Akinlo, E. , 2006, The stability of money demand in ...
  • Ammer, J., 1 994, Inflation, inflation risk and stock returns, ...
  • Apergis, N and Alexakis, P .2006, Stock returhs and inflation ...
  • Arago -Manzana, V. F ernandez- Izquierdo, M., 2007, Influence of ...
  • Arin, K and Mamun, A. , 2004, Is it inflation ...
  • Atkins, F. , Coe, P..2002, An ARDL bounds test of ...
  • Baharumshah , A. Hamizah Mohd, S. and Masih, M .2009, ...
  • Boucher, C., 2006, Stock p rices-inlation puzzle and the predictability ...
  • Boyd, .. Levine, R. and Smith.B., 2001, _ impact of ...
  • Cao, H. Liang, ..2007, Property prices and bank lending in ...
  • Choudhry, T. , 200 1 _ Inflation and rates of ...
  • Chow, W.and Fung, M., 2008, volatility of stock price as ...
  • Covarrubias, G. Ewing, B. Hein, S.and Thompson, M., 2006, Modeling ...
  • Day, E.Lee, S.and Strazicich, M. , 2002, Are incomes converging ...
  • Ding Du., 2 006, Monetary policy, stock returns and inflation, ...
  • Eric Fosu, O.and Magnus, F .2006, Bounds Testing Approach _ ...
  • Ewing, B. and Malik, F., 2005, Re-examining the asymmetric predictability ...
  • Ewing , B. Sari, R.and Soytas, U. , 2008, The ...
  • Fang, W. Miller, S., 2009, Modeling the volatility of real ...
  • Feridun, M., Jalil, A.and Ma, Y., 2009, Finan ce-growth nexus ...
  • Fernandez, V., 2004, Interest rate risk in _ emerging economy, ...
  • Fernandez, V. , 2006, The impact of major global events ...
  • Fernandez, V. and Lucey, B., 2007, Portfolio management under sudde ...
  • Galip Altinay, G. , 2007, Shor-run and long-run elasticities of ...
  • Ghosh, S.2009, Electricity supply, employment and real GDP in Indi. ...
  • Ginama, I., 1996. Conditional volatility and the production smoothing hypothesis ...
  • Glynn, J.Perera, N. and Verma, R. , 2007, Unit Root ...
  • Hammoudeh, S. Li, H..2008, Sudden changes in volatility in emerging ...
  • Hondroyianni S, G. Papapetrou, E _ 2006, Stock returs and ...
  • Hoque , M., Yusop, Z. , 20 10, Impacts of ...
  • Inclan, C., Tiao, G., 1994. Use of cumulative _ of ...
  • Kanas, A.Kouretas, G. , 2005, _ cointegration approach _ the ...
  • Karanassou, M. Sala, H. and Shower, D .2008, Long-run inflation-un ...
  • Kasimir Kaliva, Lasse Koskinen, 2008 _ Stock market bubbles, inflation ...
  • Kolluri , B. Wahab, M. , 2008, Stock returs and ...
  • Landon, S. Smith, C. , 2009, Investment and the exchange ...
  • Lee, Chi-Chiang, Lee, Chi- Chuan, Lee, J. , 20 10, ...
  • Lee, K., 1999, Unexpected inflation, inflation uncertainty and stock returns, ...
  • Lee, T.and Long, X., Copula-based multivariate _ model with uncorrelated ...
  • Lee, j _ Strazicich, M. , 2002, Minimum LM Unit ...
  • Liu, Y., 209, Exploring the relationship between urbanization and energy ...
  • _ Malik, F., 2003, Sudden changes in variance and volatility ...
  • Miralles Marcelo, J. , Miralles Quiros, J.and Miralles Quiros, M. ...
  • Narayan, P .2005 _ The saving and investment nexus for ...
  • 44.Narayan, P. , 2008, Do shocks to _ stock prices ...
  • Nguyen Thi, T.and Wang, k, 2007, Testing for contagion under ...
  • Omran, M. Pointon, J., 2001, Does the inflation rate affect ...
  • Pesaran, H., Shin, Y., 1997, _ _ utoregressive Distributed Lag ...
  • Pesaran, H., Shin, Y.and Smith, R., 2001, BoUNDS TESTTNG APPROA ...
  • Sang Hoon Kang, Hwan- Gue Cho, seong-Min Yoon, 2009, Modeling ...
    • نمایش کامل مراجع