CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

مقایسه دو معیار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۷۲ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: SPCONF01_104
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۵۱۰.۴۶ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۰ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۰ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه دو معیار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

  فاطمه طایفی نصرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و هنر یزد
  حجت الله صادقی - استادیار دانشگاه یزد

چکیده مقاله:

همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار نیز با موضوع ریسک رو به رو هستند. یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک، اندازه گیری آن است بنابراین اندازه گیری ریسک از مهمترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. از جمله روش های اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی است. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی می پردازد. همچنین در این پژوهش، به منظور ارزیابی بهتر روش ارزش در معرض ریسک شرطی، معیار ارزش در معرض ریسک نیز محاسبه می شود. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش نمونه گیری مقطعی،از بین آن ها 50 شرکت برتر انتخاب شدند که به دلیل متوقف شدن نماد برخی از این شرکت ها، در نهایت تعداد شرکت ها به 43 شرکت رسید. برای محاسبه VaR و CVaR به دلیل غیر نرمال بودن اغلب مشاهدات، از روش شبیه سازی تاریخی استفاده شد و در مرحله بعد با هم مقایسه شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که معیار CVaR ، ریسک های بیشتری را اندازه گیری می کند و منجر به انتخاب های بهتری می شود و همچنین این معیار، معیار مناسبی برای اندازه گیری ریسک در بورس اوراق بهادار می باشد.

کلیدواژه‌ها:

ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR ) ،ارزش در معرض ریسک (VaR) ، شبیه سازی تاریخی، بورس اوراق بهادار تهران

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-SPCONF01-SPCONF01_104.html
کد COI مقاله: SPCONF01_104

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
طایفی نصرآبادی, فاطمه و حجت الله صادقی، ۱۳۹۵، مقایسه دو معیار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران، کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، https://www.civilica.com/Paper-SPCONF01-SPCONF01_104.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (طایفی نصرآبادی, فاطمه و حجت الله صادقی، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (طایفی نصرآبادی و صادقی، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR [مقاله کنفرانسی]
  • اصغرپور، حسین و فلاحی، فیروز و صنوبر، ناصر و رضازاده، ... (مقاله ژورنالی)
  • خلی عرقی، مریم و یکه زارع ایر، "برآورد ریسک بازار ... (مقاله ژورنالی)
  • دمیرچی، فاطمه، "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از ...
  • سجادی، زینب و فتحی، سعید، "تبین فرآیند چهار گامی مجاسبه ... (مقاله ژورنالی)
  • شریفی رنانی، ‌حسین و خلیلی سامانی، فرزانه، "برآورد ارزش در ... (مقاله کنفرانسی)
  • شمس، مرضیه و صادقی، حجت الله، "محاسبه ارزش در معرض ... (مقاله ژورنالی)
  • شهیکی تاش، محمد نبی و احرازی، محمد اسماعیل و غلامی ... (مقاله ژورنالی)
  • فلاح پور، سعید و با، مهدی، "استفاده از کاپیولا- CVaR ... (مقاله ژورنالی)
  • فلاح پور، سعید و رضوانی، فاطمه و رحیمی، محمد رضا، ... (مقاله ژورنالی)
  • فیضی، ژیلا و فروش باستانی، علی، "بررسی روش های مونت ...
  • قهطرانی، علیرضا و نجفی، امیرعباس، "بهینه سازی استوار سبد مالی ...
  • کیانی، طاهره و فرید، داریوش و صادقی، حجت الله، "اندازه ... (مقاله ژورنالی)
  • مرس یزدی، محمد و تاج بخش، علی رضا، "بهینه سازی ... (مقاله کنفرانسی)
  • مولایی، عارفه، "کاربرد معیار ارزش در معرض ریسک شرطی در ...
  • مهاجری، سولماز، "برآورد ارزش در معرض ریسک و ارزش در ...
  • Li, J. & Xu, M. (20 13), "Optimal Dynamic Portfolio ...
  • Markowitz, H. (1952), "Portfolio Selection, " Journal ofFinance , Vol.7, ...
  • Ross, S. & Westerfield, R., & Jordan, B. (2002), "Fundamentas ...
  • Uryasev, S. (2004), "Conditional Value-at-Risk, Methodology and Applications: Overview, "Risk ...
  • Yamai, Y. & Yushiba, T. (2002), "Comparative analyses of expected ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی
    تعداد مقالات: ۱۱۶۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.