CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN

عنوان مقاله: پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN
شناسه (COI) مقاله: ACCSI14_188
منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در سال ۱۳۸۷
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساسان حسینعلی زاده - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
مدل های خظی ARMA و GARCH دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیش بینی سری های زمانی می باشند. همچنین مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه کاربردهای شبکه GRNN برای پیش بینی سری های زمانی نشان می دهد که این شبکه دارای کارایی مناسبی برای مدل نمودن سری های خطی و غیرخطی می باشد. در این مقاله مدل جدید ترکیبی مدل های مذکور ، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفی می شود. در مدل پیشنهادی، ایتدا تطلاعات آماری سری زمانی توسط مدل ARMA-GARCH استخراج می گردد و سپس از شبکه GRNN برای مدل کردن رابطه غیرخطی مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت کارایی مدل جدید نسبت به مدل های ARMA-GARCH و GRNN مقایسه می شود.

کلمات کلیدی:
پیش بینی ، شبکه GRNN ، سری های زمانی، مدل ARMA ، مدل GRACH

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCSI14-ACCSI14_188.html