هادی حیدری - کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
اعظم احمدیان - کارشناس ارشد پژوهشی- گروه بانکداری
فرهاد نیلی - ریاست پژوهشکده پولی و بانکی

در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوکهای کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانکهای غیردولتی می پردازیم. متغیرهای سودخالص بهره ای و غیر بهره ای به عنوان شاخص هایی از سود و زیان بانک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برونزا نشان می دهد که شاخصهای اقتصاد کلان مانند ارزش افزوده بخشها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، بر سود و زیان بانک تأثیر گذار است. علاوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقوع رکود اقتصادی، سود خالص بهره ای سریعتر از سود خالص غیر بهره ای تغییر می کند. همچنین نتایج حاصل از تابع واکنش آنی بیانگر این است که شوکهای وارد شده از سمت سودخالص غیر بهره ای موجب تلاطم شدید سود خالص بهره ای می شود.

سود و زیان، خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا، آزمون تنش، شوکهای کلان