مجتبی مرادی - دانشگاه گیلان
مستانه سودمندلنگرودی - موسسه آموزش عالی اندیشمند لاهیجان

هدف اصلی این مقاله بررسی به کارگیری روش مونت کارلو، برای اختیار معاملات بامانع است. ابتدا به تعریف اختیار معاملات بامانع می پردازیم و سپس ارزش گذاری اختیار بامانع را با استفاده از روش کارای مونت کارلو انجام می دهیم و خطای زمان و سرعت همگرایی در دو روش جدید مونت کارلو و استاندارد را با هم مقایسه می کنیم. ایده اصلی این روش جدید، استفاده از یک احتمال خروج و توزیع یکنواخت اعداد تصادفی به منظور برآورد مؤثر اولین زمان اصابت اختیار بامانع است. خطای اولین زمان اصابت از مونت کارلو جدید که به صورت عددی نشان داده شده است سریع تر از روش مونت کارلو استاندارد کاهش می یابد.

اختیارات بامانع، بلک – شولز، حرکت براونی، مونت کارلو