لیدا یوسفی - شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
محمدصادق جوادی - دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحسین حسینیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رقابت در بازارهای برق، شرک ت های تولید انرژی را با عدم ق طعیت های مالی و فیزیکی مواجه م ی کند. شرکتهای تولیدکننده برای تامین توان در بازارهای روزِ پیش رو قیمت دهی می کنند. ممکن است پس از اینکه قیمتها توسط اپراتور سیستم پذیرفته شد،واحدهای تولیدی با خرو ج های اضطراری مواجه گردن د . وقتی این امر رخ م ی دهد، شرکت های تولید کننده مجبورند توان را از بازار لحظهای خریداری کرده و با قیمت تسویه که از قبل تعیین شده بود، بهISOتحویل دهن د . در حقیقت تولیدکنندگان در این مدل،خریدار نیز هستند و مجبورند کمبود تولید خود را از بازار لحظ ه ای با واسطهISO خریداری نماین د . این مقاله شبیه سازی خرو ج هایاضطراری تصادفی تولید کنندگان و منحن ی های ریسک منتج ه ی آنها را نشان م ی دهد. سطح اطمینان 98 % وVaRبه عنوان معیاری از ریسک مالی محاسبه م ی گردد. منحنیهای ریسک وVaR تولیدکنندگان با تغییر در توابع قیمتدهی تغییر میکنند. شبیه سازی ها، محدودیتهای انتقال یا قیمت دهی سمت مصرف را در نظر نمیگیرد

بازار لحظهای، پیشنهاد قیمت، درآمد مورد انتظار