CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_240
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدعلی نبوی چاشمی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
عرفان معماریان - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد شعبانی ورنامی - دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی
مهری احمدپورترکی - کارشناس حسابداری

خلاصه مقاله:
در این پژوهش هدف ،انتخاب وبهینه سازی پرتفوی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است.7 شرکت برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.دلیل این امر شرکتهایی می باشند که قدمت بالای تولیدی وصنعتی در بورس را دارند. سهام هر یک از این 7شرکت درقالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هرکدام ومجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 95٪ محاسبه شده است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی می باشد.نرم افزار بکار گرفته شده در این پژوهش کریستال بال ولینگو می باشد.مدل بکار گرفته شده برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل ترکیبی مارکوئیتز و مدل وینکر-مارینگر می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 10205507- ریال بدست آمده است. بنابراین حداکثر زیان در یک ماه و در سطح اطمینان 95% از 10205507- ریال تجاوز نخواهد کرد.

کلمات کلیدی:
مونت کارلو،ارزش در معرض خطر،بهینه سازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_240.html