CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نوسانات سهام مسکن و پیش بینی آن با استفاده از مدل های آریما

عنوان مقاله: بررسی نوسانات سهام مسکن و پیش بینی آن با استفاده از مدل های آریما
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_198
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه حسن تباردرزی - عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدمهرداد اسلامی مهدی آبادی - عضو هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه ولآیت ایرانشهر
طاهره دهمیری - دانشجو کارشناسی آمار دانشگاه سیستان و بلوچستان
شیما دریجانی - دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
این پژوهش تلاشی در جهت یک الگوی مطلوب به منظور مدل سازی قیمت سهام بورس مسکن تهران می باشد. در این راستا از داده های روزانه قیمت سهام بورس مسکن تهران، طی دوره زمانی8/11/92 تا 6/2/94 استفاده شده است . با استفاده از نرم افزار های آماری مدلARMA به داده ها سهام بورس مسکن تهران برازش داده شده است. که در برازش این مدل ها از کاربرد های سری زمانی همانند رفع ناایستایی در واریانس، میانگین و... استفاده شده است. سپس از بین مدل های که مورد بررسی قرار داده شد، بر اساس معیار های اطلاعات آکائیک بهترین مدل، در جهت پیش بینی نوسانات قیمت سهام بورس مسکن تهران در دوره های آتی انتخاب و به داده ها برازش داده شد .

کلمات کلیدی:
سری زمانی، تفاضل گیری، سهام بورس مسکن تهران، مدلARIMA

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_198.html