CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_381
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

داریوش فرید - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار، گروه مدیریت مالی
سودابه صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد رشته مدیریت بازرگانی - مالی
حیدر میرفخرالدینی - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار،گروه مدیریت صنعتی
مرتضی محمودی - مربی دانشگاه یزد،گروه اقتصاد

خلاصه مقاله:
مقاله پیش رو بر روی مسئله پیش بینی بی ثباتی در بازارهای مالی متمرکز می باشد. این مقوله، ابتدا با توصیف کلی بی ثباتی و نوسان آغاز گردیده، و سپس روش های متفاوت ریاضی استفاده شده در پیش بینی بی ثباتی مورد بحث وبررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر کدام به صورت خلاصه عنوان می گردد. در ادامه، پس از بررسی دقت محبوبترین روش های مورد استفاده در پیش بینی بی ثباتی،کلاس جدیدی از این روش ها، شامل شبکه عصبی معرفی میگردد، در نهایت مباحث را با بحث پیرامون وجود یا عدم وجود بی ثباتی در بازار مالی ایران به پایان می رسانیم

کلمات کلیدی:
پیش بینی، روش گارچ، شبکه عصبی، بی ثباتی، نوسان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_381.html