شیوا زمانی - دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
بهناز زرگری - دانشکده ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف

در مدل تلاطم تصادفی ، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است . در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت ، پایدار و همگراست . سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله ، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس است استفاده کنیم.

اختیار معامله اروپایی ، مدل هستون ، روش تفاضل متناهی