CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی کارایی بازار سرمایه از طریق اندازه گیری میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: ارزیابی کارایی بازار سرمایه از طریق اندازه گیری میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_009
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سرو علیا ابراهیمی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دنیا حاجی شاهرودی - کارشناس ارشد حسابداری بانکی . کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

خلاصه مقاله:
بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۱ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفتند در این مطالعه برای آزمون فرضیه های مطرح شده از آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته برای اثبات مانایی یا میل بازگشت به میانگین در سری های زمانی استفاده شده است متغیرهای شاخص های بازده نقدی قیمت و شاخص پنجاه شرکت برتر بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره های ۱۳۸۱-۸۲ . P= ۰.۰۴۰۴ و P= ۰.۰۳۶۱ و برای ۱۳۹۰-۹۱ . P= ۰.۰۰۱۸ و P= ۰.۰۱۲۷ و در متغیرشاخص کل اوراق بهادار تهران تنها در دوره زمانی ۱۳۸۲-۸۳ P=۰.۰۲۳۰ نمایانگر پدیده بازگشت به میانگین میباشند

کلمات کلیدی:
کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_009.html