CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_014
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

دنیا حاجی شاهوردی - کارشناس ارشد مدیریت مالی کارشناس ارشد حسابداری
مهدی تاجدینی - کارشناس ارشد طراحی سیستم های اقتصادی کارشناس ارشد حسابداری بانکی

خلاصه مقاله:
بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاخص های تیپکس صنعت مالی و قیمت بازده نقدی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهدار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۳ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته اند برای آزمون فرضیه های مطرح شده علاوه بر آماره های توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمونهای نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی چند گانه چاو و دنینگ ریچاردسون - اسمیت . بلیر - فرنچ و کانتریراس از طریق نرم افزار Eviews استفاده شده است نتایج حاکی از عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران است نتیجه تحقیق حاضر در راستای نتایج مطالعات رضا تهرانی و همکاران ۱۳۸۷ فدایی نژاد ۱۳۷۳ نمازی و شوشتریان ۱۳۷۵ تهرانی و همکاران میباشد

کلمات کلیدی:
کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی . نسبت واریانس . شاخص های قیمت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_014.html