CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R

عنوان مقاله: پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_225
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مرادی - دانشیار، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی جباری نوقابی - استادیار، عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی رونقی - کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خلاصه مقاله:
در این مقاله الگوریتم هم تکاملی L-CO-R ، توصیف و عملکرد آن در پیش بینی سری های زمانی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تجزیه و تحلیل شده است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم گیری و سیاستگذاری از ابعاد مختلف ، برکسی پوشیده نیست. در این راه بطور طبیعی، روش هایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن درپیش بینی باشند. در سال های اخیر ، مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود به طور نسبی موفق بوده اند ، سابقه چندانی در زمینه پیش بینی نداشته اند. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف سری های زمانی با استفاده از الگوریتم هم تکاملی L-CO-R است. در این پژوهش سری های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا سال1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که الگوریتم هم تکاملی L-CO-R می تواند با استفاده از مقادیر واقعی مشخص شده، افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را پیش بینی کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم هم تکاملی L-CO-R برای دوره های بلندمدت بهتر از روش های دیگر عمل می کند در حالیکه روش باکس و جنکینس برای دوره های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.

کلمات کلیدی:
الگوریتم هم تکاملی L-CO-R ، روش باکس و جنکینس، بازده سهام ، سری های زمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_225.html