CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده

عنوان مقاله: بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_366
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عیسی سیفی - کارشناسی ارشد حسابداری
مهدیه عظیمی - کارشناسی ارشد حسابداری
محمد صیامی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
هدف سرمایهگذاری کسب بیشترین بازدهی با تحمل کمترین ریسک است. سرمایهگذاران برای رسیدن به این هدف اقدام به تشکیل پورتفوی میکنند. همچنین، یکی از اساسیترین مباحث در مطالعات مالی، تبیین مکانیسم قیمتها دربازارهای مالی است. با مطالعه سریهای زمانی در مییابیم که در واقعیت رفتار بازارها با اندیشه ایدهال بازارهای کارا فاصله دارند و متفاوت عمل میکنند. فعالیتهای مالی در عمق خود مانند فعالیتهای انسانی و اجتماعی میباشند که باعواملی مرتبط با انسان نظیر نیاز، طمع، ادراک و نویز همراه است. با توجه به مطالب فوق تحقیق به بررسی تأثیر وجود نویز قیمت در رفتار پورتفویهای بهینه میپردازد. بهعبارتبهتر، این تحقیق به دنبال این سؤال است که وجود نویز قیمت سهام چه تأثیری در رفتار پورتفوی بهینه دارد؟ برای این منظور اطلاعات 43 شرکت از 05 شرکت برتر بورساوراق- بهادارتهران طی فروردین 78 تا اسفند 19 ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی پوتفوی قبل از نویزذایی و بعد از آن مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه پورتفویهای تشکیل شده نشان میدهد که با به حداقل رساندن نویز قیمت، رفتارپورتفوی تشکیل شده به طور معناداری نسبت به پورتفوی تشکیل شده با دادههای خام- نویزدار، تغییر میکند.

کلمات کلیدی:
بهینهسازی پورتفوی نویز تبدیل موجک الگوریتم ژتیک رفتارپورتفوی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_366.html