مجتبی امام قلی زاده - کارشناس دیوان محاسبات کشور

امروزه با افزایش رقابت در کسب سود و ایجاد فضاهای آربیتراژی کسب حداکثر سود در فضای امن و منطبق با پیش بینی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران می باشد و به ناچار این گروه ملزم به شناسایی و اندازه گیری عوامل تاثیر گذار بر این پیش بینی ها و ریسکهای مترتب بر سرمایه گذاری ها می باشند لذا در این مقاله نگاهی اجمالی بر تعریف بازده ریسک، انواع ریسک وروش محاسبه آنها گردیده و به دنبال آن عوامل اثر گذار بر ریسک سیستماتیک به عنوان بخشی از کل ریسک مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از تاثیر پذیری بخشی غیر قابل کنترل ریسک (ریسک سیستماتیک) از عوامل کلان اقتصادی می باشد

بازده ، ریسک سیستماتیک ، بتا