CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل توسط شبکه عصبی فید فوروارد و شاخص میانگین متحرک

عنوان مقاله: پیش بینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل توسط شبکه عصبی فید فوروارد و شاخص میانگین متحرک
شناسه (COI) مقاله: STSEE01_056
منتشر شده در اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

قاسم غلامیان طبرستانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران
همایون موتمنی - استادیار دانشگاه، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری،
بابک شیرازی - استادیار دانشگاه، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابل،

خلاصه مقاله:
لازمه کسب سود در بورس پیش بینی درست جهت قیمت در آن است. لذا در این مقاله قصد ارائه شبکه عصبی ای برای پیش بینی جهت حرکت قیمت, در بورس ارز بین الملل )فارکس( را داریم. معماری شبکه عصبی ارائه شده توصیف و الگوریتم مربوطبه آن توضیح داده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شبکهی عصبی پیشنهادی روی ارزهای پوند/دلار آمریکا و یورو/دلار آمریکا ارائه شده است. این نتایج حاکی از آن است که شبکه عصبی پیشنهادی که میانگین قیمت های گذشته را به عنوان ورودی می گیرد نسبت به شیوه ی پیش بینی رگرسیون خطی جهت حرکت قیمت را با خطای کمتری پیش بینی می کند

کلمات کلیدی:
شبکه عصبی، یادگیری ماشین، شاخص میانگین متحرک، فارکس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-STSEE01-STSEE01_056.html