CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیشبینی جهت قیمت در بورس ارز بین الملل با استفاده از متد یادگیری ماشین

عنوان مقاله: پیشبینی جهت قیمت در بورس ارز بین الملل با استفاده از متد یادگیری ماشین
شناسه (COI) مقاله: STSEE01_057
منتشر شده در اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

قاسم غلامیان طبرستانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران
همایون موتمنی - استادیار دانشگاه، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری،
بابک شیرازی - استادیار دانشگاه، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابل،

خلاصه مقاله:
لازمه کسب سود در بورس پیش بینی درست جهت قیمت در آن است. در این مقاله قصد ارائه متد یادگیری ماشینی برای پیشبینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل )فارکس( را داریم. متد یادگیری ماشین ارائه شده مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازیرقابت استعماری است. در روش پیشنهادی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری بهترین ساختار شبکه عصبی را طوری تعیین می کندکهشبکه عصبی ساخته شده بر اساس بهترین ساختار, کم خطاترین پیش بینی را نسبت به شبکه هایی با ساختار غیر بهینه با ورودی سری های زمانی قیمت, صورت می دهد . نتایج حاصل از پیش بینی متد پیشنهادی روی جفت ارزهای پوند/ دلار آمریکا, یورو/ دلار آمریکا و یورو/ دلار استرالیا ارائه شده است. این نتایج حاکی از آن است که متد پیشنهادی نسبت به پیش بینی به کمک شبکه عصبی )غیر بهینه( با ورودی های سری زمانی قیمت جهت حرکت قیمت را با خطای کمتری پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی:
شبکه عصبی, یادگیری ماشین, الگوریتم رقابت استعماری, شاخص میانگین متحرک , فارکس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-STSEE01-STSEE01_057.html