حسین رضایی لالمی - کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مصطفی سرگلزایی - دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران
ابراهیم مهرورز - کارشناسی ارشد ریاضیات مالی

مدیریت نقدینگی، با توانای افزایش وجوه وانجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، قطعاً لازمه حیات بانک ها است. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده ای در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. در این مقاله در ابتدا با استفاده از دل های خود توضیحی برداری ساختاری (SVAR)، و با شناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی در بانک رفاه، یک سیستمی از معادلات همزمان بادرنظر گرفتن محدودیت های حاصل در بانک رفاه، برآورد گردید. در واقع با توجه به ساختار دارایی ها و بدهی های مؤثر بر نقدینگی به یک سیستم معادلات همزمان دست یافتیم و سپس با رویکرد توابع عمل و عکس العمل (IRF) و تجزیه واریانس (VR) به برآورد اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای مؤثر بر نقدینگی پرداختیم.

نقدینگی، توابع عمل و عکس العمل، تجزیه واریانس، دارایی و بدهی