عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده رفتار نرخ ارز حقیقی در ایران با استفااده از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده ARDL
عنوان مقاله: عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده رفتار نرخ ارز حقیقی در ایران با استفااده از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده ARDL
شناسه ملی مقاله: NCEMA01_410
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در سال 1393
شناسه ملی مقاله: NCEMA01_410
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:
سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران؛ کارشناسی بانک توسعه صادرات ایران عضو باشگاه پژوهشگران جوان
خلاصه مقاله:
سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران؛ کارشناسی بانک توسعه صادرات ایران عضو باشگاه پژوهشگران جوان
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در ایران است و در آن به طور مختصر مفاهیم و روشهای اندازگیری نرخ ارز حقیقی در قالب مفاهیم داخلی و خارجی بیان شده ومروری بر مطالعات تجربی انجام شده بر روی نرخ ارز حقیقی در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است. بدین منظور ا زالگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده ARDL استفاده گردیده است. از تخمین معادلات چنین نتیجه گیری می شود که در بلندمدت نرخ ارز حقیقی با درجه از بودن و عرضه پول رابطه ای معنادار و مثبت دارد. همچنین اثر نسبت درآمد ملی و قیمت حقیقی نفت بر نرخ ارز حقیقی معنادار و منفی است.
کلمات کلیدی: نرخ ارز حقیقی؛ درجه باز بودن اقتصاد درآمد ملی؛ ایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421820/