کیخسرو یاکیده - استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت
مازیار صلاحی - استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت
لعبت اخوان دیلمی - کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت

مسیله بهینه سازی سبد سهام یکی از مهمترین و جذابترین مسایل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، تعیین شرکتها و میزان سهمی است که یک سرمایه گذار میتواند خریداری نماید بهگونهای که در یک بازهی زمانی نه چندان کوتاه مدت، از منافع سرمایه خود استفاده و از خطرات آن اجتناب نماید. در این پژوهش مدل مبتنی بر معیار ایمنی که روی دیگری از معیار ریسک است، با نتایج بهتری میتواند، سرمایه گذار را از بدترین شرایطی که در بازار رخ میدهد حفظ نمایند. حال با اجرای این مدل و مدل استوار مبتنی بر معیار ایمنی بر روی 185 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران میتوان میزان خرید هر سهم موجود در سبد سهام را مشخص نمود

بهینه سازی سبد سهام، معیار ایمنی، بهینه سازی استوار