بررسی دستکاری قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 209
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-14-1_004
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
دستکاری قیمتها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی دستکاری قیمتها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروهها بهکار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که دادههای مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان ۳۷۹ شرکت، ۹۵ مورد بهعنوان شرکتهای دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیشبینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمتها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مدل ۸۱ درصد از دستکاریها را به درستی پیشبینی می نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میر فیض فلاح شمس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
حمیدرضا کردلوئی
دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران
مهدی رشنو
کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران