رویکرد الگوریتم های فرا ابتکاری در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذاران

پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب سبد سهام را دارد. برایتعیین اثربخشی الگوریتم ها، معیارهای دقیق آنها محاسبه شدند. نمونه، شامل شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میباشد. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچه در محیطمتلب حل شد و نتایج آنها با هم مقایسه گردید. معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته هانشان میدهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم کلونی مورچه، عملکرد بهتری دارد

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پرتفوی ، مدل مارکوویتز ، الگوریتم های فرا ابتکاری.