برآورد قیمت آتی پسته در بورس کالای کشاورزی با استفاده از الگوی هیبریدی «تبدیل موجک-گرادیان تقرب یافته درختی»

در طی سال های اخیر، بازار بورس کالای ایران همواره با نوسان ها و تلاطم های بی ثبات کننده قیمت همراه بوده است. با توجه به جایگاه مهم پسته در بورس کالای ایران و نیز لزوم به کارگیری ابزارهای مناسب برای تشخیص بهینه قیمت آتی، هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت یک مدل هیبریدی مناسب مبتنی بر گردایان تقرب یافته و مقایسه عملکرد آن با سایر مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی دقیق قیمت آتی پسته است. نتایج حاصل از بکارگیری تئوری موجک نشان داد که میزان خطای داده های قیمت کاهش یافته و داده ها از یک روند باثبات (نوفه سفید) برخوردار شدند. همچنین نتایج حاصل از انجام اجرای شبکه کدکننده خودکار نشان داد که وقفه بهینه یک، بهترین متغیر ورودی برای پیش بینی قیمت آتی پسته در دوره مورد بررسی است. بر مبنای شاخص های نیکویی برازش، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی «تبدیل موجک-گرادیان تقرب یافته» در مقایسه با دیگر مدل های داده کاوی، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت آتی پسته بود. همچنین، پیش بینی خارج از نمونه با مدل منتخب نشان داد که قیمت های جدید پیش بینی شده با داده های واقعی اختلاف کمی دارد که بیانگر کارایی و دقت مدل هیبریدی منتخب است. بنابراین، مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت کالاهای کشاورزی توصیه شده و می تواند به عنوان یک شاخص اطمینان و یک ابزاری محاسباتی کارا در مدیریت ریسک برای معامله گران و فعالان بازار بورس کالای ایران به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت آتی پسته ، یادگیری ماشین ، تئوری موجک ، مدل گرادیان تقرب یافته درختی و مدل جنگلی تصادفی