بررسی مقایسه ای رویکرد الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام
محل انتشار: فصلنامه مهندسی مدیریت نوین، دوره: 2، شماره: 2
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IAUQE-2-2_002
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402
چکیده مقاله:
سرمایهگذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینههای پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوبگونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی میباشد و میتوان از سیستمهای هوشمند غیرخطی همچون شبکههای عصبی مصنوعی، شبکههای عصبی فازی و الگوریتمهای ژنتیک برای پیشبینی بازده سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائهی یک مدل پیشبینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی با رویکردهای شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای ژنتیکی و کاهش خطای پیشبینی بازده سهام پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیادهسازی مدل شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتمهای ژنتیک، با استفاده از ۶ معیار سنجش عملکرد برای پیشبینی، نتایج دو رویکرد مورد مقایسه گرفته است. نتایج نشان میدهد که رویکرد الگوریتمهای ژنتیک نسبت به رویکرد شبکههای عصبی مصنوعی، پیشبینیهای بسیار مناسبتری داشته و از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قویتری برای پیشبینی بازده سهام برخوردار بوده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زاداله فتحی
استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مدیرت و حسابداری، تهران، ایران
سیده حمیده سجادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. ایران