شناسایی مدل برای هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات

در این مقاله، تحلیل جامعی روی مدل سازی و تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 الی 1391 پرداخته شد. الگویاتورگرسیو- میانگین متحرک، رده ی بسیار وسیعی از فرآیندهای سری زمانی را در بر گرفته و در تحلیل بسیار زیادی از سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از توابع خودهمبستگی جزئی PACF و خودهمبستگی ACF توسط باکس و جنکینز برای شناسایی رتبه های مدل ARMA(p,q) در سری های زمانی به صورت گرافیکی ارائه شده است. اما تعیین دقیق آن خصوصاً برای مدل های ترکیب شده، با رتبه های q و p غیر صفر آسان نمی باشد. در این مطالعه، یک روش جدید برای شناسایی رتبه های مدل ARMA(p,q) با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات ارائه می گردد. با ارائه شبیه سازی کامپیوتری الگوریتم های تکاملی برای شناسایی مدلARMA(p,q) برای داده های هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در ادامه شناسایی مدل برای هزینه بدهی بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید که مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک مرتبهARMA(2و2)برای هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید.

کلیدواژه ها:

مدلسازی ، هزینه بدهی ، الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات