بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 8، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 714
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-8-1_001
تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1399
چکیده مقاله:
هدف اصلی از این پژوهش بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع(کف) و پایان(سقف) روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از مدل نایبویز جهت ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.در این تحقیق از دو دسته متغیر شامل متغیرهای تقویمی و تکنیکی جهت مدل سازی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که مدل مورد استفاده در شناسایی و پیش بینی نقاط پایان(سقف) در نمودار قیمت سهام از عملکرد بهتری نسبت به سایرنقاط برخوردار است و همچنین دقت مدل مورد استفاده در سی وشش صنعت مورد بررسی دارای تفاوت های قابل تامل می باشد که این موضوع تعمیم پذیری نتایج این پژوهش و استفاده از مدل نایبویز برای پیش بینی نقاط مذکور در صنایع مختلف را دچار خدشه می کند . ما با اطمینان زیاد می توانیم در مورد رفتار آشوب گونه نقاط شروع و پایان در نمودار قیمت سهام اظهار نظر کنیم اما در مورد رفتار احتمالی می بایست دقت نظر به خرج دهیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد مشاری
دانشگاه آزاد اسلامی-علی آباد کتول
حسین دیده خانی
گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
کاوه خلیلی دامغانی
دانشگاه آزاد اسلامی- صنایع
ابراهیم عباسی
دانشگاه الزهرا