تحلیل تصادفی و تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح و شاخصهای ریسک VaR و CVaR

با وجود واحدهای بادی در بازار و به دلیل عدم قطعیت مربوط به پیش بینی توان بادی، برنامه ریزی بازار در یک چهارچوب تصادفی انجام خواهد شد. مزیت اصلی مساله ی تصادفی نسبت به نوع معین این است که تصمیم گیریهای بهینه، مقدار امید ریاضی تابع هدف را بهینه می کنند. اما علیرغم وجود این مزیت در برنامه ریزی تصادفی، عیب اصلی آن در نظر نگرفتن دیگر پارامترهای نشان دهنده ی توزیع احتمال تابع هدف می باشد که در قالب مفهوم ریسک این پارامترها در مساله لحاظ خواهند شد. در این مقاله مساله ی حداکثرسازی سود باقیمانده از تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره برای بهره بردار مستقل سیستم و در عین حال حداقل سازی هزینه های بهره برداری از واحدهای حرارتی با حضور واحدهای بادی و با در نظر گرفتن مفهوم ریسک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح (MILP) و با در نظر گرفتن شاخصهای ریسک ارزش در خطر (VaR) و ارزش در خطر شرطی (CVaR) جهت ارزیابی میزان ریسک پذیری بهره بردار می باشد.

کلیدواژه ها:

ارزش در خطر(VaR) ، برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح (MILP) ، ارزش در خطر شرطی(CVaR) ، برنامه ریزی ترکیبی خطی ، عدد صحیح (MILP) ، برنامه ریزی تصادفی ، بازار همزمان انرژی و ذخیره ، عدم قطعیت منابع بادی