شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-14-1_006
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (۱۹۸۶) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی بهعنوان متغیر توضیحی وارد مدل شدهاند و دورهی زمانی آن از دی ماه سال ۱۳۸۲ تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ است. نظر به اینکه دادهها بهصورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد دادهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تایید می کند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن قالیباف اصل
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محدثه رزاقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران