تاثیر شوک های قیمتی نفت بر نقدشوندگی و بازدهی در بازار اوراق بهادار تهران

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شوک های قیمتی نفت بر نقدشوندگی بازار سهام و عملکرد آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از مدل Multivariate GARCH برای بررسی این رابطه استفاده کرده است و همپنین داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها مربوط به دوره زمانی سال ۱۳۹۷-۱۳۸۸ می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین شوک های قیمتی نفت و عملکرد بازار سهام می باشد، همچنین نتایج این پژوهش هیچگونه رابطه معناداری بین شوک های قیمتی نفت و نقدشوندگی بازار سهام را نشان نمی دهد.

کلیدواژه ها:

نقدشوندگی بازار سهام ، شوک قیمتی نفت ، عملکرد بازار سهام ، گارچ چند متغییره