ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

برآوردگر ماکسیمم درستنمایی توزیع آلفا-پایدار

محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 188

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1516902

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-14-1_005

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

خانواده توزیع های آلفا-پایدار از دو خاصیت چولگی و سنگینی دم برخوردار بوده و در نتیجه به طور گسترده ای در حوزه های مطالعاتی متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه، برای تقریبا همه اعضای این خانواده، تابع چگالی با شکل تحلیلی وجود ندارد و در نتیجه یافتن برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی پارامترهای این توزیع به یک مسئله چالشی بدل شده است. در این مقاله، به منظور برطرف کردن این مشکل، نوعی الگوریتم ‎EM‎ پیشنهاد می شود. کارایی این الگوریتم به کمک شبیه سازی و همچنین تحلیل سه دسته از داده های واقعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی تیموری

Department of Statistics‎, ‎Faculty of Science and Engineering‎, ‎Gonbad Kavous University‎, ‎Gonbad Kavous‎, ‎Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Celeux, G. and Diebolt, J. (۱۹۸۵), The SEM Algorithm: A ...
  • Chambers, J. M., Mallows, C. L., and Stuck, B. W. ...
  • Dempster, A. P., Laird, N. M., and Rubin, D. B. ...
  • Ip, E. H. S. (۱۹۹۴), A Stochastic EM Estimator for ...
  • Janicki, A. and Weron, A. (۱۹۹۴), Simulation and Chaotic Behavior ...
  • Johnson, O. (۲۰۰۴), Information Theory and the Central Limit Theorem ...
  • Klebanov, L. B., Kozubowski, T. J., and Rachev, S. T. ...
  • Kogon, S. M. and Williams, D. B. (۱۹۹۸), Characteristic Function ...
  • Koutrouvelis, I. A. (۱۹۸۰), Regression-Type Estimation of the Parameters of ...
  • Levy, P. (۱۹۲۴), Theorie des Erreurs la Loi de Gauss ...
  • Little, R. J. A. and Rubin, D. B. (۱۹۸۳), Incomplete ...
  • Liu, C. and Rubin, D. B. (۱۹۹۴), The ECME Algorithm: ...
  • Mandelbrot, B. B. (۱۹۶۳), The Variation of Certain Speculative Prices, ...
  • Mandelbrot, B. B. and Hudson, R. L. (۲۰۰۷), The Misbehavior ...
  • McCulloch, J. H. (۱۹۸۶), Simple Consistent Estimators of Stable Distribution ...
  • McCulloch, J. H. (۱۹۹۶), ۱۳ Financial Applications of Stable Distributions. ...
  • McLachlan, G. J. and Krishnan, T. (۲۰۰۷), The EM Algorithm ...
  • Meng, X. L. and Rubin, D. B. (۱۹۹۳), Maximum likelihood ...
  • Menn, C. and Rachev, S. T. (۲۰۰۹), Smoothly Truncated Stable ...
  • Mittnik, S., Paolella, M. S., and Rachev, S. T. (۲۰۰۲), ...
  • Mittnik, S. and Paolella, M. S. (۲۰۰۳), Prediction of Financial ...
  • Nikias, C. L. and Shao, M. (۱۹۹۵), Signal Processing with ...
  • Nolan, J. P. (۱۹۹۷), Numerical Calculation of Stable Densities and ...
  • Nolan, J. P. (۱۹۹۸), Parameterizations and Modes of Stable Distributions, ...
  • Nolan, J. P. (۲۰۰۱), Maximum Likelihood Estimation of Stable Parameters, ...
  • Nolan, J. P. (۲۰۰۳), Modeling Financial Data with Stable Distributions, ...
  • Ortobelli, S., Rachev, S. T., and Fabozzi, F. J. (۲۰۱۰), ...
  • Rachev, S. T. and Mittnik, S. (۲۰۰۰), Stable Paretian Models ...
  • Rachev, S. T. (۲۰۰۳), Handbook of Heavy Tailed Distributions in ...
  • Rachev, S. T., Menn, C., and Fabozzi, F. J. (۲۰۰۵), ...
  • Samorodnitsky, G. and Taqqu, M. S. (۱۹۹۴), Stable Non-Gaussian Random ...
  • Tang, X., Ma, M., Ostry, D. I., Jiao, B., and ...
  • Teimouri, M., Rezakhah, S., and Mohammadpour, A. (۲۰۱۷), EM algorithm ...
  • Teimouri, M., Rezakhah, S., and Mohammadpour, A. (۲۰۱۸), Parameter Estimation ...
  • Uchaikin, V. V. and Zolotarev, V. M. (۱۹۹۹), Chance and ...
  • Weron, R. (۱۹۹۶), On the Chambers-Mallows-Stuck Method for Simulating Skewed ...
  • Zolotarev, V. M. (۱۹۸۶), One-Dimensional Stable Distributions , American Mathematical ...
    • نمایش کامل مراجع