تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی

مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با سرمایه اولیه ثابت وقتی فرآیند تعداد خسارت های رخ داده شده از طرف بیمه گذاران در یک بازه زمانی مشخص دارای توزیع پواسن با نرخ ثابت باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی از مفاهیم فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل استفاده می شود. همچنین یک فرمول صریح برای تعیین تقریب لاندبرگ در یافتن تقریبی احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب تابع توزیع متغیرهای تصادفی تعداد خسارت های بیمه گذاران به دست آمده است. با مثال های عددی نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده که برای هر مقدار سرمایه اولیه، تقریب احتمال ورشکستگی محاسبه شده در این مقاله، نسبت به تقریب های به دست آمده برای احتمالات ورشکستگی توسط دیگر نویسندگان به مقدار واقعی آن نزدیکتر و خطای آن کمتر است.

کلیدواژه ها:

Infinite Time Ruin Probability ، Differential Equations ، Collective Risk Model ، Lundberg Approximation ، احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی ، معادلات دیفرانسیل ، مدل مخاطره جمعی ، تقریب لاندبرگ