Numerical Solution of Vasicek Equation by Using Brownian Wavelets and Multiple Ito-Integral
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 142
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_COAM-5-1_005
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1401
چکیده مقاله:
In this paper, we present a new approach to solving stochastic differential equations and the Vasicek equation by using Brownian wavelets and multiple Ito-integral. Firstly, the calculation of the multiple Ito-integral based on the structure of Brownian motion is presented and the error of Ito-integrate computation is minimized under this condition. Then, the Brownian wavelets ۱D and ۳D based on coefficients Brownian motion are introduced. After that, a system of linear and nonlinear equations of coefficients Brownian motion is obtained such that by solving this system the approximate solution of the Vasicek equation is obtained. In the last section, some numerical examples are given.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Mahmoud Mahmoudi
Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran
Delaram Ahmad Ghondaghsaz
Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :