بازبینی رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پیوسته

رابطه­ی میان تورم و نااطمینانی تورمی توجه بسیاری از مطالعات نظری و تجربی اقتصادکلان را به خود جلب کرده است. علی­رغم مطالعات گسترده در این زمینه، کماکان اجماعی در خصوص جریان علیت میان این دو متغیر وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه­ی زمان – فرکانس استفاده می­کند تا بینش جدیدی در خصوص رابطه­ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران طی دوره ۱۴۰۱:۰۸ – ۱۳۷۰:۰۵ ارائه دهد. طبق نتایج به دست آمده جریان علیت خلاف فار میان دو متغیر برقرار نبوده و نظریات مرتبط با این مهم در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. به این مفهوم که اولا عاملین اقتصادی عموما قادر نیستند پیش­بینی خود را در رویارویی با تورم تدقیق نمایند. ثانیا، مقامات پولی در هنگام اوج گرفتن قیمت­ها اقدامات لازم برای به ثبات رساندن آن را در پیش نمی­گیرند. دربلندمدت، جریان علی از تورم به نااطمینانی تورمی با شدت قابل توجهی برقرار است. تفسیر نتایج در بعد زمان و تطابق آن با مبانی نظری و شرایط اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بلندمدت سیاست­گذار در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت­ها حساسیت نسبتا کم­تری برای کاهش تورم در قیاس با سایر اهداف داشته است.

کلیدواژه ها:

تورم ، انتظارات تورمی ، آنالیز موجک ، حوزه ی زمان – فرکانس