انتخاب سبد سهام فازی با بررسی همزمان بازده و ریسک نامطلوب
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SAIM-6-2_001
تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1402
چکیده مقاله:
مساله بهینه سازی و انتخاب سبدسهام و تنوع بخشی آن یکی از موضوعات جذاب و کاربردی در بازارهای مالی است که به عنوان ابزاری کارآمد در راستای کمک به تصمیم گیری های سرمایه گذاران از نتایج آن استفاده می شود. مقاله حاضر به مدلسازی انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت حدود نسبت های سرمایه گذاری جهت بهینه سازی همزمان بازده و ریسک در شرایط عدم اطمینان فازی می پردازد. برای این منظور، دو مدل برنامه ریزی امکانی جدید با بکارگیری اندازه های میانگین و ریسک نامطلوب احتمالی و امکانی بازده فازی توسعه داده می شود. با بررسی عملکرد این مدل ها با استفاده از داده های مارکویتز و بورس اوراق بهادار تهران، نتایج نشان می دهد که این مدل ها قادر هستند با بهینه سازی همزمان بازده و ریسک، سبد سهام مناسب را با توجه مقادیر مختلف حدود نسبت های سرمایه گذاری براساس گرایش ها و استراتژی های مختلف سرمایه گذاران ارائه دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی فرخ
استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :