مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران

تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تاثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره ۱۳۶۷:۱ - ۱۳۸۹:۴ برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.

کلیدواژه ها:

ادوار تجاری ، الگوی MS-AR ، الگوی ARIMA ، پیش بینی