ارائه مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق و کاربرد آن درقیمت گذاری سهام بانک های اسلامی

پیش بینی قیمت سهام امری پیچیده است؛ مولفه­های گوناگونی از قبیل وضع عمومی اقتصاد، رخداد­های سیاسی و انتظارات سرمایه گذاران، بر بازار سهام تاثیر می گذارد. بازار سهام، در حقیقت یک سیستم غیرخطی و آشوبناک است که به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و روانی وابسته است، برای غلبه بر محدودیت تکنیک­های تحلیل سنتی در پیش بینی الگوهای غیرخطی، متخصصان طی دو دهه اخیر تکنیک­های هوشمند و بخصوص شبکه­های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برای بهبود پیش بینی قیمت سهام به کاربرده اند. این پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. برای نمونه آماری، شرکت های برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس برای هراین منظور، ۳۲ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل هستند و به کمک الگوریتم  شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و درمقایسه باروش های سنتی، از دقت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

Prediction ، Stock Price ، Nervous Network ، Deep Learning ، پیش بینی ، قیمت سهام ، شبکه عصبی ، یادگیری عمیق