برآورد ریسک پیشنهاد قیمت شرکتهای تولید کننده در بازار روزِ پیشِرو

رقابت در بازارهای برق، شرک ت های تولید انرژی را با عدم ق طعیت های مالی و فیزیکی مواجه م ی کند. شرکتهای تولیدکننده برای تامین توان در بازارهای روزِ پیش رو قیمت دهی می کنند. ممکن است پس از اینکه قیمتها توسط اپراتور سیستم پذیرفته شد،واحدهای تولیدی با خرو ج های اضطراری مواجه گردن د . وقتی این امر رخ م ی دهد، شرکت های تولید کننده مجبورند توان را از بازار لحظهای خریداری کرده و با قیمت تسویه که از قبل تعیین شده بود، بهISOتحویل دهن د . در حقیقت تولیدکنندگان در این مدل،خریدار نیز هستند و مجبورند کمبود تولید خود را از بازار لحظ ه ای با واسطهISO خریداری نماین د . این مقاله شبیه سازی خرو ج هایاضطراری تصادفی تولید کنندگان و منحن ی های ریسک منتج ه ی آنها را نشان م ی دهد. سطح اطمینان 98 % وVaRبه عنوان معیاری از ریسک مالی محاسبه م ی گردد. منحنیهای ریسک وVaR تولیدکنندگان با تغییر در توابع قیمتدهی تغییر میکنند. شبیه سازی ها، محدودیتهای انتقال یا قیمت دهی سمت مصرف را در نظر نمیگیرد

کلیدواژه ها:

بازار لحظهای ، پیشنهاد قیمت ، درآمد مورد انتظار