الگوهای قیمت گذاری سهام
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 738
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SEBID01_018
تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395
چکیده مقاله:
در بازار های اقتصادی، قیمت گذاری دارایی های قابل معامله نقش اساسی را در تخصیص منابع بازی می کنند . همچنین با توجه به گسترشخصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود .بنابراین نیازضروری برای فهم عوامل اساسی تشریح کننده قیمت این دارایی ها وجود دارد و یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاریسهام و تعیین متغیرهای تاثیر گذار در تعیین قیمت سهام است. این پژوهش با هدف آزمون برخی از مدل های قیمت گذاری سهام در محیطاقتصادی ایران انجام می شود، و سعی دارد از طریق آزمون چندین مدل قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی مدلیجهت قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکت های ایرانی دارند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری سهام،رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل EBO بسط یافته دارای بالاترین ضریب تعیین تعدیل شده می باشد و به عنوان بهترین مدل قیمت گذاری سهام در بین مدل های مورد آزمون تعیین شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امین اکبر
کارشناسی ارشد حسابداری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :