ریسک اعتباری و طراحی مدل اعتبارسنجی
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
چکیده مقاله:
پژوهشگر در مقاله حاضر، ابتدا به تعاریف ریسک، انواع ریسک، مدیریت ریسک و سپس با تمرکز بر ریسک اعتباری، به ضرورت مدل های اندازه گیری ریسک اعتباری و فنون اندازه گیری آن پرداخته است. در آخر نیز یک مدل اعتبارسنجی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات یک بانک در آلمان، به عنوان یک مطالعه موردی، طراحی و ارائه نموده است. پژوهشگر به منظور طراحی مدل اعتبارسنجی فوق، مدل های رگرسیون لاجیت، پروبیت و تحلیل ممیزی را، از میان فنون اقتصادسنجی ریسک اعتباری، بکار برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل پروبیت با ۷۶.۶۳ درصد پیش بینی صحیح در مقایسه با مدل های دیگر از توان بالاتری در پیش بینی ریسک اعتباری، برخوردار است. بنابراین مدل اعتبارسنجی پیشنهادی، مدل رگرسیون پروبیت است که متغیرهای مستقل موثر آن، با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری مربوط به آماره والد از سطح خطای ۰.۰۵، وضعیت حساب جاری موجود، دیرش، سابقه اعتباری، میزان اعتبار، حساب پس انداز/اوراق قرضه، مدت اشتغال، نرخ قسط، جنسیت و وضعیت شخصی و دیگر برنامه های اقساطی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال
مراجع و منابع این مقاله: