ارائه روشی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح سبد سهام

مسأله ی تشکیل سبد سهام نخستین بار به صورت مدل میانگین- واریانس، توسط مارکوئیتز ارائه گردید. این مسأله در ابعاد بزرگ و با اضافه نمودن محدودیتهای مخنلف جزو مسائل ترکیباتی پیچیده (Complex Combinatorial) میباشد و از این رو، برای حل آن روشهای فراابتکاری جایگاه ویژهای مییابند. در این تحقیق، مدلی جامع برای تشکیل پورتفولیوی بهینه به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح و با اضافه کردن محدودیتهای تنوع سهام، حد بالا و پایین برای تعداد سهام خریداری شده از هر شرکت و محدویت بودجه ارائه شده و با استفاده از روش شبیه سازی تبرید بهینه گردیده و پورتفولیوی منتخب به دست آمده است. اطلاعات ورودی مدل از داده های آماری 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شده است. در انتها ضمن مقایسهی نتایج حاصل از الگوریتم فراابتکاری با یک روش دقیق، برتری الگوریتم برای یافتن جواب بهینه تقریبی در مسائل با ابعاد بزرگ نشان داده شده است

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، سبد سهام ، برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح ، روش های فراابتکاری ، شبیه سازی تبرید