پیش بینی بیزی و تصمیم گیری پرتفوی با استفاده از مدلهای همزمان دینامیک خطی گرافیکی

سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و... برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. مدل خطی دینامیک گرافیکی همزمان با (SGDLM (که اخیرا ارایه شده است آنالیز بیزی آنلاین سری زمانی با بعد بالا را تسهیل می کند. ما در این مطالعه موضوع پیش بینی مالی و بهینه سازی پرتفوی با استفاده از SGDLM به کار رفته برای مجموعه ای از 400 قیمت روزانه سهام از 500 P&S در سالهای 2014-2007 مورد بحث قرار دادیم . مقاله کاربرد استفاده از مجموعه اوراق بهادار جدیدی را ارایه می دهد که شامل انواع سطح بازده هدف و محدودیت معیار خنثی است و استفاده از SGDLMs را برای فیلترسازی و پیش بینی خارج از نمونه رویکردها ، نوسانات و شرکت نوسانات و نیز خلاصه عملکرد را شرح می دهد. در این مطالعه موضوعی ، SGDLM پیش بینی کاملا دقیق تری را از استاندارد چند متغیری DLM نشان می دهد و قادر به بهبود بخشیدن به نتایج پرتفوی ( مجموعه اوراق بهادار )، در دامنه ای از عملیات استفاده از پرتفوی می باشد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی بیزی ، مدلهای گرافیک دینامیک ، محاسبه GPU ، سری زمانی با بعد بالا ، بهینه سازی پرتفوی