کاربرد الگوهای بیزین کلانسنجی برای پیادهسازی آزمون تنش در بانک کارآفرین
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 433
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-1-1_007
تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهمکنش تغییرات در بخشاقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزمهای انتقال به صورتهای مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل میشود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوکهای ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم
کلیدواژه ها:
نویسندگان
هادی حیدری
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
ایمان نوربخش
مدیر ریسک بانک کارآفرین