بررسی بازده در شرکت سرمایه گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن

برای بیش از چند دهه تئوری مالی مدرن به عنوان تنها واصلی ترین دیدگاه در بازار سرمایه مبنای اکثر تحقیقات قرار داشته است.ولی وجود بحران های ایجاد شده در دهه های گذشته در اکثر کشورها وهمچنین تحقیقات انجام شده به نظر می رسدکه بسیاری شکست هادر بازارهای مالی ناشی از همین تئوری های مدرن وفرضیات سنتی دربازارها می باشد.بنابراین نیاز به بازنگری دراین تئوری هاوفرضیات به شدت احساس می شود. این دیدگاه نوین که با توجه به تئوری آشوب و علم فر کتال،ایده های نئوکلاسیک را دگرگون گرده وروش ها وواژه های کافی برای توصیف بازار های سرمایه به ما می دهند.در این تحقیق به دنبال بررسی بازده با روش های بازار متقارن ؛نامتقارن ومارکوسویچینگ می باشیم.

کلیدواژه ها:

بازار فرکتال ، بازار متقارن ، نامتقارن ، MSM