اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده

با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارها ی تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نی ز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است . (ARCH) با استفاده از خانواده الگوها ی خودرگرس یون ناهمسان وار یانس شرط ی EGARCH ،TGARCH و الگوهای نامتقارن GARCH برای ا ین منظور،از الگو ی متقارن استفاده بعمل آمده است، تا براورد تا ث یر اخبار نوسانات در ایران APGARCH و بپردازیم.برای ا ین منظور از داده ها ی روزانه نرخ ارز ۱۲۰۸ داده استفاده شده است . نتایج حاصل از ا ی ن پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ا یران است . یعنی، تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) میباشد