بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 2، شماره: 4
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-2-4_002
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
چکیده مقاله:
با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعهی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوکهای مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با اجتناب یا کنترل شوکهای خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا و در بازه زمانی بیست و سوم، آذرماه ۱۳۸۷ الی شانزدهم، آذرماه ۱۳۹۵ و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف پژوهش، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگامسازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاههای دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاهمدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی قابل توجهی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال ۲۰۱۲، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میانمدت رو به رشد بوده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شهرام فتاحی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
شهرام دهقان جبارآبادی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی