تحلیل استوار واریانس بر اساس توزیع جایگشتی میانگین پیراسته

ساختار آزمون تحلیل واریانس به گونه ای است که در صورت حضور داده های دورافتاده در بین مشاهدات، نتایج آزمون می تواند به اشتباه منجر به رد یا پذیرش فرض صفر شود. در این مقاله، روش استوار توزیع جایگشتی آماره F بر اساس میانگین پیراسته پیشنهادشده است. این روش، به کمک توزیع جایگشتی تابعی از میانگین پیراسته، حساسیت نسبت به فرض های کلاسیک همچون نرمال بودن داده ها و حضور داده های دورافتاده را کاهش داده و اعتبار نتایج حاصل را تضمین می کند. روش پیشنهادی با روش تحلیل استوار واریانس بر اساس رهیافت جستجوی پیشرو مقایسه می شود. روش ارائه شده برخلاف روش مبتنی بر جستجوی پیشرو، ما را از فرضیات محدودکننده پارامتری بی نیاز و ازنظر محاسباتی زمان کمتری را صرف می کند. نتایج بررسی های عددی روی خطای نوع اول و توان آزمون، حکایت از عملکرد خوب این روش استوار در مقایسه با روش رقیب دارد.

کلیدواژه ها:

Analysis of Variance ، Robustness ، Outlier ، Permutation Distribution ، Forward Search. ، تحلیل واریانس ، استواری ، داده های دورافتاده ، توزیع جایگشتی ، جستجوی پیشرو.