پرتفوی مماس و بهینه درمدل مارکویتز

مدل مارکوویتز ۱ از جمله مدل های ریاضی است که توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. در اینجا نقش این مدل را درحالات حداقل واریانس پرتفوی، پرتفوی مماس، پرتفوی بهینه مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمنا با بکارگیری مدل مارکوویتزفرمول میانگین برای مرزهای کارآمد و نرخ بازدهی پرتفوی مورد انتظاررا بدست می آوریم.

کلیدواژه ها:

ضرائب لاگرانژ ، مدل مارکوویتز ، پرتفوی مماس ، پرتفوی بهینه