پیش بینی سری زمانی حجم معاملات حامل های انرژی در بازار بورس انرژی به روش اقتصاد سنجی

داده های سری زمانی را می توان در تمام جنبه های زیستی و غیرزیستی مشاهده و ثبت کرد؛ بنابراین، روش تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی نه تنها برای اقتصاد مالی، بلکه برای حل تمام مشکلات رشد بیولوژیکی و غیرزیستی نیز باید قابل استفاده باشد. امروزه باتوجه به دردسترس بودن برنامه های بسته آماری، به کارگیری هر مدل آماری را برای محققان بر اساس انواع مجموعه داده ها، مانند مقطع، سری زمانی، مقطع در طول زمان و داده های تابلویی، آسان تر کرده است. پیش بینی های سری زمانی از طریق تجزیه وتحلیل داده های گذشته و آینده پژوهی هدایتگر تصمیمات استراتژیک برای آینده است. حجم معاملات حامل های انرژی و محصولات هیدروکربوری در بازارهای انرژی از مهم ترین عوامل رونق و رکود این محصولات و پارامتر مهمی برای تصمیمات کلیدی در سرمایه گذاری حوزه انرژی است. در این مقاله به بررسی حجم معاملات حامل های انرژی و محصولات هیدروکربوری در بازار بورس انرژی ایران می پردازیم. نتایج شامل یافتن رابطه ای برای حجم معاملات بر حسب پارامترهای دیگر است که با آزمون های متفاوت صحت آن بررسی شده است. این نتایج می تواند برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه انرژی و سایر ذی نفعان این حوزه مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حجم معاملات حامل های انرژی ، روش حداقل مربعات تعمیم یافته ، سری زمانی ، رگرسیون خطی